Le drawdown EOD expliqué simplement
Comment fonctionne le drawdown de fin de journée (EOD) chez LibertyFutures, avec un exemple chiffré, et comment ne jamais toucher votre limite.
Le drawdown maximum, c'est la perte que vous n'avez pas le droit de dépasser. Chez LibertyFutures, il est calculé en fin de journée : on parle de drawdown EOD, pour « end of day ». Voici comment il fonctionne, exemple à l'appui.
La règle en une phrase
Votre limite est égale à votre meilleure clôture de journée moins le drawdown. Elle ne baisse jamais, et si votre solde la touche à n'importe quel moment de la journée, le compte est perdu.
| Compte | Drawdown | Limite au départ |
|---|---|---|
| 50 000 $ | 2 000 $ | 48 000 $ |
| 100 000 $ | 3 000 $ | 97 000 $ |
| 150 000 $ | 4 500 $ | 145 500 $ |
Ce qui fait monter la limite
Seul le solde à la clôture compte. Si votre compte monte à 51 500 $ dans la journée puis clôture à 51 000 $, la limite se cale sur 51 000 $, pas sur le plus haut de la journée. Un trade qui part en gain puis revient ne vous fait donc pas perdre de marge.
Exemple sur 3 jours
Compte de 50 000 $, drawdown de 2 000 $ :
| Jour | Plus haut du jour | Clôture | Limite le lendemain | Marge restante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 900 $ | 50 800 $ | 48 800 $ | 2 000 $ |
| 2 | 51 500 $ | 51 000 $ | 49 000 $ | 2 000 $ |
| 3 | 51 200 $ | 50 400 $ | 49 000 $ | 1 400 $ |
Le jour 3 est perdant : la limite ne baisse pas et reste à 49 000 $. Votre marge n'est plus que de 1 400 $, c'est le moment de réduire la taille de vos positions.
Attention : la limite compte aussi pendant la journée
Le calcul se fait en fin de journée, mais la limite s'applique en permanence. Si une position en perte fait passer votre solde sous la limite, même quelques secondes, le compte est perdu, même si le marché repart ensuite dans votre sens.
Comment ne jamais toucher votre limite
- Recalculez votre limite chaque matin : meilleure clôture moins le drawdown. Notez-la.
- Gardez une réserve : un stop qui coûte plus de 25 % de la marge restante est trop gros.
- Coupez avant la limite : fixez-vous une perte maximale par jour, même si elle n'est pas imposée.
- Adaptez la taille : un stop de 10 points coûte 200 $ par contrat sur NQ, 20 $ sur MNQ.
Et sur le compte financé ?
Sur le compte financé, la limite démarre au drawdown (par exemple -2 000 $ sur un 50K) et se bloque définitivement à 0 dès que votre meilleur profit de fin de journée atteint ce montant. Ensuite elle ne bouge plus : chaque dollar gagné au-dessus est de la marge en plus.
Pour comprendre le reste du fonctionnement, lisez Prop firm futures : comment ça marche ?.
À lire aussi
Le trading de futures comporte un risque de perte important. Les comptes de challenge LibertyFutures sont simulés. Cet article est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.